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　　但是基金经理的操作不能瞎来，他实现“增强”的方法有固定套路和要求。一是量化模型选股，利用计算机模型，从指数对应的成分股里，选出未来可能表现更优的子集，多买一些；同时减少或剔除模型认为未来表现可能较差的股票。二是基本面增强，基金经理和研究团队深入分析企业，超额配置他们认为基本面好、估值低的公司。三是在规则允许范围内进行小幅度的仓位调整或行业权重倾斜。所有这些操作，都必须在一个严格的“跟踪误差”约束下进行，不能偏离指数太远，否则就变成主动基金了。